pierot133
Junior
Inscrit le: 16 Nov 2010
Messages: 1
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| Mer 17 Nov, 12:02 am |
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Bonjour,
j'ai un exercice a faire et je n'y arrive pas. Quelqu'un aurait il la solution?
Un portefeuille est constitué de 3 actifs dans les proportions x1=0,2; x2=0,3; x3=0,5
la matrice variances covariances des trois actifs notée A est donnée par:
A=0,02 -0,03 0,08
-0,03 0,05 0,09
0,08 0,09 0,07
matrice dimension (3,3)
1)Calculez la covariance de chaque actifs avec le portefeuille x?
2)Vs etes autorisés a faire varier de 1% le poids de 2 actifs du portefeuille. En supposant que vs souhaitiez diminuer la variance du portefeuille x quels sont les 2 actifs dont vs allez modifier les poids? pquoi? Quels nvx poids leur accordez vous?
3)Utilisez la reponse a la question1 pr calculer le changement de variance du portefeuille.
Je vs remercie d'avance |
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