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La gestion répliquante et indicielle

Management - Bac+3 - 19/05/2010 - Auteur : Julien-P / Note du document : 13,00/20

La gestion répliquante :
Ce type de gestion indicielle peut être mis en œuvre par trois manières, soit par une réplication pure, une réplication synthétique, ou une réplication statistique.

Plan:

I - Réplication pure

II- Réplication synthétique

1- Stratégie de réplication synthétique par contrat à terme sur indice.

2- Stratégie de réplication synthétique par Asset-Swap

III- Réplication statistique

1- la stratification

2- Méthode par optimisatio

IV - Les techniques de gestion indicielle active.

1 - L’achat de valeurs spécifiques.

2 - Vente de calls couverte.

Conclusion

Bibliographie

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